商業(yè)分析課題：金融市場分析、資產管理與量化投資策略---商業(yè)投資組合理論在債券股票交易策略中的回報與風險研究【大學組】

專業(yè)：金融

項目類型：國外1對1

開始時間：2024年04月20日

是否可加論文：是

項目周期：7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習

語言：英文

有無剩余名額：名額充足

建議學生年級：大學生

是否必需面試：否

適合專業(yè)：商業(yè)分析金融工程金融學金融市場管理學財務學國際金融風險管理數(shù)學量化金融股票投資精算

地點：無

建議具備的基礎：商業(yè)分析、金融分析、管理等相關專業(yè)以及希望深入學習資本市場知識的學生；擁有良好數(shù)學基礎，有概率統(tǒng)計、微積分和線性代數(shù)基礎的學生優(yōu)先

產出：7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請） 結業(yè)證書 成績單

項目背景：新冠疫情引發(fā)的連鎖反應在全球資本市場不斷發(fā)酵。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)全線暴跌，德英法三大股指均跌超3%。股市大幅動蕩的情況下，投資者應該如何制定明智的投資策略，實現(xiàn)資本收益呢？本項目將帶領學生深入學習資產投資的相關理論知識，投資組合構建的原則，不同資產定價模型的使用標準，以及投資組合表現(xiàn)的評定等，尋找投資策略理論與數(shù)據(jù)的支撐。 The chain reaction triggered by the new coronavirus continues to ferment in the global capital market. The Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and Nasdaq plummeted across the board, with three major indexes all down more than 3%. With the stock market volatile, how should investors develop a sensible investment strategy to achieve capital gains? The program will lead students to an in-depth study of the relevant theoretical knowledge of asset investment, the principles of portfolio construction, the use of different asset pricing models, and the evaluation of portfolio performance, etc., to find the support of investment strategy theory and data.

項目介紹：本項目內容主要涵蓋股權投資策略、固定收益投資、金融衍生品投資分析等多元金融投資策略，重點講授對當下投資決策產生重大影響的兩大理論——資本資產定價模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風險資產的資本配置，包括風險厭惡的概念，風險規(guī)避和效用，風險資產和無風險資產之間的分配。同時導師也會闡述多元投資和相關的風險組合量化分析，投資杠桿分析和風險資產的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風險資產的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關的技術分析進行闡述。最后課程將會詳細闡述金融衍生品的投資風險和定價模型分析，包括期權期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強調實證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應用數(shù)學/量化分析方法來為學生更加深入的研究金融市場的投資組合。

The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to 'potential investors'.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.

項目大綱：高級資產投資策略Advanced Equity Investment Strategies 固定收益Fixed Income 金融衍生品Derivatives 現(xiàn)代投資組合理論Modern Portfolio Theory 資本資產定價模型The Capital Asset Pricing Model 項目回顧和成果展示Program Review and Presentation 論文輔導 Project Deliverables Tutoring