2024暑期iHUB·上海：金融學(xué)課題：量化投資模型與金融工程綜合研究---以股權(quán)估值、期權(quán)定價(jià)和期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)【大學(xué)組】

專(zhuān)業(yè)：金融

項(xiàng)目類(lèi)型：海外導(dǎo)師線(xiàn)下項(xiàng)目

開(kāi)始時(shí)間：2024年07月20日

是否可加論文：是

項(xiàng)目周期：1周在線(xiàn)科研+14天面授科研+5周在線(xiàn)論文指導(dǎo)

語(yǔ)言：英文

有無(wú)剩余名額：名額充足

建議學(xué)生年級(jí)：大學(xué)生

是否必需面試：否

適合專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)國(guó)際商務(wù)金融市場(chǎng)國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理量化金融股票投資財(cái)務(wù)分析公司金融金融經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)

地點(diǎn)：上海圣華紫竹學(xué)院

建議選修：金融學(xué)原理及其應(yīng)用

建議具備的基礎(chǔ)：金融工程、國(guó)際金融、金融投資、金融管理、量化金融、財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)以及希望深入學(xué)習(xí)資本市場(chǎng)知識(shí)的學(xué)生

產(chǎn)出：1周在線(xiàn)科研+14天面授科研+5周在線(xiàn)論文指導(dǎo) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（共同一作或獨(dú)立一作可選） 結(jié)業(yè)證書(shū) 成績(jī)單

項(xiàng)目背景：“寬客（金融工程師）”這個(gè)詞指的是數(shù)學(xué)奇才和計(jì)算機(jī)程序員，他們杰出的工作成果構(gòu)成了金融經(jīng)濟(jì)的DNA、線(xiàn)路、管道，通常還有產(chǎn)生無(wú)數(shù)、持續(xù)、無(wú)數(shù)交易的自動(dòng)化決策過(guò)程，我們統(tǒng)稱(chēng)為“我們的全球金融系統(tǒng)”。 更具體地說(shuō)，金融工程為我們打開(kāi)了一扇窗戶(hù)，讓我們了解這頭全球金融野獸的內(nèi)心世界，了解它最深層的運(yùn)作方式，以及2008年金融危機(jī)和由此導(dǎo)致的大衰退的原因。 此外，它還提供了一種可以很好地解釋的預(yù)兆，即下一場(chǎng)醞釀中的危機(jī)可能會(huì)被龐大的計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)的金融交易網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)燃。事實(shí)上，金融危機(jī)，對(duì)沖基金，高盛的“欺詐門(mén)”等等事件都讓大家意識(shí)到華爾街的游戲不是一般人可以玩轉(zhuǎn)的。但是每年還是有越來(lái)越多的年輕人對(duì)華爾街趨之若鶩，充滿(mǎn)向往。華爾街的魔力根源到底在哪里？我們知道，金融的永恒主題是流動(dòng)，獲利和避險(xiǎn)，凡是介入金融活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)主體，追求的目標(biāo)不外乎這三個(gè)。而這三個(gè)目標(biāo)往往是矛盾的，特別是獲利與避險(xiǎn)，但它們之間又不完全像魚(yú)與熊掌不可兼得，絕對(duì)互相排斥，通過(guò)適當(dāng)?shù)慕M合管理技術(shù)，可以在一定程度上得以兼顧。追求這三個(gè)目標(biāo)是一個(gè)無(wú)止境的過(guò)程，提高管理技術(shù)和藝術(shù)也是一個(gè)無(wú)止境的過(guò)程，進(jìn)入工程化即金融工程階段，是過(guò)程中的一個(gè)重要里程碑。

項(xiàng)目介紹：該項(xiàng)目重點(diǎn)分析金融資本的量化投資和風(fēng)險(xiǎn)管理研究，面向?qū)τ诮鹑诠こ谈信d趣的學(xué)生。本項(xiàng)目將給學(xué)生提供一個(gè)全面的估值框架，適用于貼現(xiàn)現(xiàn)金流、債券和固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約(包括期貨)和期權(quán)。作為一門(mén)資本量化的核心課程，它為高級(jí)估值、公司金融、投資、衍生品和交易等研究方向提供了堅(jiān)實(shí)和廣泛的基礎(chǔ)。估值是評(píng)定一項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)時(shí)價(jià)值的過(guò)程，公司估值著眼于公司本身，對(duì)公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)使用三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行建模、分析、估值，從而計(jì)算出公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀況與市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值，可以指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行投資或融資，了解企業(yè)自身內(nèi)在價(jià)值。項(xiàng)目為金融工程核心，主要面向金融工程、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，旨在幫助學(xué)生將金融估值技巧應(yīng)用到實(shí)踐。學(xué)生將學(xué)習(xí)核心估值模型，學(xué)習(xí)使用數(shù)據(jù)可視化模擬運(yùn)算功能，對(duì)債券、固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約（包括期貨）和期權(quán)進(jìn)行量化分析。導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生深入剖析現(xiàn)代投資理論，關(guān)注并解決金融從業(yè)者面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，為今后學(xué)習(xí)高階金融工程專(zhuān)業(yè)課程（風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)管理、高級(jí)現(xiàn)代投資理論、衍生品交易等）打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

This is a program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering. The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows, bonds, and fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures), and options. Being an introductory core course, it does not go into depth into all subject areas but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation, corporate finance, investment, derivatives, and trading. Valuation is the process of determining the current value of an asset. The corporate valuation which focuses on the company itself and evaluates its intrinsic value is a necessary process for the fundamental analysis of listed companies. By using the three financial statements for modeling, analysis, and valuation, the products, business status and the actual market value of the company can be calculated, which can guide the company to invest or finance and understand the company's intrinsic value. The program is the core of financial engineering, mainly for students majoring in financial engineering, finance, accounting, etc. It aims to help students apply financial valuation techniques to practice. Students will learn core valuation models and learn to use the simulation functions in Excel to value bonds, fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures), and options. The instructor will lead students to deeply analyze modern investment theory, pay attention to and solve practical problems faced by financial practitioners, and lay a solid foundation for future study of advanced financial engineering courses (risk management, corporate financial management, advanced modern investment theory, derivatives trading, etc.).

項(xiàng)目大綱：現(xiàn)金流估值與債券估值（包括比特幣和貴金屬） Money and Debt (including bitcoin and gold) 股權(quán)估值研究 Equities 期貨/遠(yuǎn)期合約金融衍生品市場(chǎng) Futures Market 期權(quán)期貨衍生品 Options valuation 項(xiàng)目回顧與成果展示 Program Review and Presentation 論文輔導(dǎo) Project Deliverable Tutoring