博雅計(jì)劃—博雅計(jì)劃：金融學(xué)課題：拒絕[負(fù)利率時(shí)代]的投資emo---以高回報(bào)投資產(chǎn)品為例的金融市場(chǎng)分析與量化投資策略研究

開(kāi)始日期：

2023年6月3日

專(zhuān)業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Prof. Yang（倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London (UCL) 終身教授&項(xiàng)目主任）

課程周期：

7周在線(xiàn)小組科研+5周論文輔導(dǎo)

語(yǔ)言：

英文

建議學(xué)生年級(jí)：

大學(xué)生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

7周在線(xiàn)小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí) 學(xué)術(shù)報(bào)告 EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表（共同一作） 結(jié)業(yè)證書(shū) 成績(jī)單

項(xiàng)目介紹：

本項(xiàng)目以基本的金融投資市場(chǎng)的衍生合約基本制度為背景，例如期貨和期權(quán)等，向?qū)W生提供一個(gè)金融投資的基礎(chǔ)知識(shí)框架，從而更好的了解金融交易策略和衍生品投資定價(jià)的概念并擁有用于評(píng)估衍生品價(jià)值的技能，其中包括非常關(guān)鍵的[無(wú)套利原則]理論，以及二項(xiàng)式模型、Black -Scholes模型這兩個(gè)重要金融投資的數(shù)學(xué)模型。 在二項(xiàng)式模型中，我們將學(xué)習(xí)無(wú)套利、自籌資金交易和復(fù)制定價(jià)的概念。項(xiàng)目還將包括中性風(fēng)險(xiǎn)概率問(wèn)題，作為統(tǒng)一的衍生產(chǎn)品定價(jià)方法，該方法可應(yīng)用于各種形式的衍生品定價(jià)環(huán)節(jié)。? This course provides students with basic institutional background of the derivatives contracts, such as forwards, futures, and options. It also provides students with a framework to understand the fundamental concepts and to develop the necessary skills used in valuing derivative contracts. This will include emphasis on the key concept of [No Arbitrage Principle], and on the two workhorses of the binomial model and the Black-Sholes model. In particular, the course introduces the concepts of no arbitrage, self-financing trading and pricing by replication in the context of the binomial model. The course also develops the well-known risk-neutral probability as a unified approach to derivatives pricing, which can be applied to various forms of derivative contracts.?